TimeSeriesDataProcessing
Issue Date: 2017-12-31 Derivative Delay Embedding: Online Modeling of Streaming Time Series, Zhifei Zhang+, N_A, CIKM'16 Comment
スライド： https://www.slideshare.net/akihikowatanabe3110/brief-survey-of-datatotext-systems
（管理人が作成した過去のスライドより）
#NeuralNetwork #MachineLearning #Financial
Issue Date: 2017-12-31 Recurrent neural network and a hybrid model for prediction of stock returns, Akhter+, Expert Systems with Applications'14 Comment
Stock returnのpredictionタスクに対してNNを適用。
AR-MRNNモデルをRNNに適用、高い性能を示している。 moving referenceをsubtractした値をinput-outputに用いることで、normalizationやdetrending等の前処理が不要となり、regularizationの役割を果たすため汎化能力が向上する。
※ AR-MRN: NNNのinput-outputとして、生のreturn値を用いるのではなく、ある時刻におけるreturnをsubtractした値(moving reference)を用いるモデル (Prediction-based portfolio optimization model using neural networks, Freitas+, Neurocomputing'09
で提案)
#NeuralNetwork #MachineLearning #Financial
Issue Date: 2017-12-31 Prediction-based portfolio optimization model using neural networks, Freitas+, Neurocomputing'09 Comment
Stock returnのpredictionタスクに対してNNを適用。
NNのinput-outputとして、生のreturn値を用いるのではなく、ある時刻におけるreturnをsubtractした値(moving reference)を用いる、AR-MRNNモデルを提案。
DeepSeek-R1の性能が現時点で他モデルと比べて著しく低いのが興味深い。
あと、リーダーボードにLLMしか存在しないが、古典的なARMA/ARIMA, Prophetなどで時系列予測したらどの程度のスコアだろうか？ベースラインが欲しいと感じる。
元ポスト:
#Article #MachineLearning #Transformer #FoundationModel #OpenWeight Issue Date: 2025-05-25 Datadog_Toto-Open-Base-1.0, Datadog, 2025.05 Comment
元ポスト:
（あとでコメント追記する
#Article #MachineLearning #Dataset #Evaluation Issue Date: 2025-05-25 Datadog_BOOM, Datadog, 2025.05 Comment
元ポスト:
#Article #Evaluation #Blog Issue Date: 2025-05-09 時系列データのvalidationに関する質問に回答します, カレーちゃん, 2022.07 Comment
元スレッド:
めちゃめちゃ参考になる・・・
#Article #MachineLearning #LanguageModel #Transformer Issue Date: 2022-12-29 Are Transformers Effective for Time Series Forecasting? Comment
Linear Layerに基づくシンプルな手法がTransformerベースの手法に時系列予測で勝ったという話
#Article #NeuralNetwork #Survey Issue Date: 2017-12-31 Artificial neural networks in business: Two decades of research, Tkac+, Applied Soft Computing 2016 Comment
ビジネスドメイン(e.g. Stock market price prediction)におけるニューラルネットワークの活用事例をまとめたSurvey。
時系列データの取り扱いなどの参考になるかも。